ＮＹ市場サマリー（22日）ドル上昇、米株反発利回り切り返す - ロイター (Reuters Japan)

＜為替＞　ドル指数が２カ月半ぶりの安値から切り返した。新規失業保険申請件数が予想以上に減少したことを受けた。

ドル指数は０．３７％上昇の１０３．９。１日の上昇率としては１１月９日以来の大幅なものとなる。

米労働省が２２日発表した１１月１８日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は２０万９０００件と前週から２万４０００件減少した。市場予想は２２万６０００件だった。もっと見る

コーペイのチーフマーケットストラテジスト、カール・シャモッタ氏は、市場参加者は２３日の米国感謝祭の連休で流動性が枯渇する前に、ドルのポジションを比較的高水準に維持していたと述べた。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で利上げに踏み切る可能性は基本的にないとみている。また、５月までに利下げが実施される可能性を５０％以上としている。

米ミシガン大学が発表した１１月の１年先の期待インフレ率の伸びが２カ月連続で加速ししたことを受け、ドルは上昇幅を拡大した。もっと見る

ユーロは０．２４％安の１．０８８３ドル。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのセンテノ・ポルトガル中銀総裁は２２日、マクロ経済情勢を考慮するとＥＣＢの最近の利上げサイクルが近い将来、反転するとの見通しを示した。もっと見る

同じく理事会メンバーのナーゲル・ドイツ連銀総裁は、ユーロ圏の金利は現在の引き締めサイクルでピークに近づいているか、すでにピークに達している可能性があると述べた。もっと見る

円は０．８２％円安の１ドル＝１４９．６１円、英ポンドは０．３７％安の１．２４９ドルだった。

ハント英財務相は２２日に行った秋の予算編成方針演説で、２０２４年に予想される選挙を控え労働者に対する減税を実施すると発表した。もっと見る

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．９７％上昇し３万７２０３ドル。

ＮＹ外為市場：

＜債券＞　米債利回りが序盤の低下から切り返した。新規失業保険申請件数の減少を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が６月ごろに利下げに着手するとの市場の見方が揺らいだ。

米労働省が２２日発表した１１月１８日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は２０万９０００件と前週から２万４０００件減少した。市場予想（２２万６０００件）以上に減少した。もっと見る

指標１０年債利回りは横ばいの４．４１８％。序盤には４．３６３％と２カ月ぶりの低水準を付けた。

２年債利回りは２．３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．９０６％となった。

米商務省が２２日発表した１０月の耐久財受注は前月より５．４％減り、減少率はロイターがまとめた市場予想の３．１％より大きかった。自動車・同部品が３．８％減と落ち込んだのが全体を押し下げた。もっと見る

Ｄ・Ａ・ダビッドソンのウエルス・マネジメント調査ディレクター、ジェームズ・ラガン氏は、消費者は依然として景気を見極めるカギを握っていると指摘。旅行やホテルでの支出がなおかなり好調とした一方、「クレジットカードの負債が増え、クレジットローンや自動車ローンの延滞が懸念される」とし、「事態が本当に好転しているという明確な証拠はない。（ＦＲＢ当局者にとって）金利を引き下げ始めてもいいと思えるような状況になるまで、しばらく時間がかかるだろう」と述べた。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、ＦＲＢが２０２４年３月の政策決定会合で政策金利を引き下げる確率は２４％。５月会合時は５３％となっている。

両数値とも、新規失業保険申請件数および耐久財受注発表前の３１％、６３％から低下した。

ＴＤセキュリティーズの米金利戦略責任者、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は、新規失業保険申請件数の動向が正当なものなのか、単なる季節的ノイズなのかまだ分からないと言及。「いずれにせよ確証が必要なため市場は今後のデータを待つだけだ」とした。

２・１０年債の利回り格差はマイナス４９．０ｂｐ。

３０年債利回りは２．６ｂｐ低下の４．５５４％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は５年物が２．２２％、１０年物は２．２７４％だった。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．５９４％だった。

米金融・債券市場：

＜株式＞　反発。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ終了への期待や米経済は引き続き底堅いという楽観的な見方が支援した。

２２日に発表された一連の米指標は、景気が減速しつつも、リセッション回避に向け十分な強さを維持している可能性を示唆した。

１１月１８日までの１週間の新規失業保険申請件数が２０万９０００件と、予想以上に減少した。米ミシガン大学が発表した１１月の１年先の期待インフレ率（確報値）は４．５％と、２カ月連続で伸びが加速し、４月以来の高水準となった。もっと見る

ＬＰＬファイナンシャルのチーフグローバルストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「市場にとり総じて堅固な背景がある」と指摘。「経済や個人消費を巡る懸念にもかかわらず、持続可能性があるというシグナルだろう」と述べた。